Сравнение FDEGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC).
FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или ^GSPC.
Основные характеристики
| FDEGX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 24.56% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.18% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.67% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 12.69% |
| Макс. просадка | -85.76% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.44% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между FDEGX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и ^GSPC
С начала года, FDEGX показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и ^GSPC
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и ^GSPC
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.